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| Alternatives |
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Bestimmung der optimalen
Hedge Fund-Allokationsquote:
Für einen großen Pensionsfonds wurde ausgehend von der
aktuellen Allokation der Nutzen einer Beimischung von Hedge Funds
untersucht und die optimale Allokationsquote ermittelt. Für das
europäisch ausgerichtete Portfolio lag die optimale Quote bei
ca. 19% im Vergleich zu 100% ermittelt über eine traditionelle
Mean-Variance-Analyse.
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Entwicklung eines
Risiko & Portfolio Management Systems für Hedge Funds:
Gegenstand des Projektes war die Entwicklung eines Portfolio- und
Risikomanagement-Systems für einen Hedge Fund of Fund Manager.
Neben der Methodik und der Qualitätssicherung war risklab germany
auch begleitend bei der Implementierung des Systems beteiligt.
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Bewertung und Risikoanalyse
einer CDO:
Für ein Industrieunternehmen wurde für eine synthetische
CDO ein Pricing, eine Risikoanalyse sowie umfangreiche Stress-Tests
durchgeführt. Dabei erwies sich der Marktpreis des untersuchten
CDOs als angemessen. |
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