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| Asset Allocation |
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Das Leistungsangebot im Bereich Asset Allocation richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren
zur Optimierung ihrer Kapitalanlagepolitik.
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Integrierte Asset
Liability Studien:
Wir zeigen Lösungen
zur Ausrichtung Ihrer langfristigen Kapitalanlagepolitik auf, die
optimal auf Ihre Anlageziele, Ihre Rahmenbedingungen und Ihre spezifische
Risikotragfähigkeit abgestimmt sind. Unsere szenariobasierten
Analysen geben hierzu einen transparenten und realistischen Einblick
in die Entwicklung Ihrer Kapitalanlagen unter einer Vielzahl potenzieller
Entwicklungsszenarien. Ereignis bezogene Stress-Tests ergänzen
die Risikoeinschätzung und zeigen, wie Ihr Portfolio unter „Worst-Case“
Veränderungen reagieren würde. Über die Modellierung
individueller Anlagestrategien lassen sich auch langfristige Portfolioentwicklungen
in ihrer Dynamik realistisch abbilden.
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Die Kernelemente einer
solchen Studie umfassen: |
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Integrierter
und umfassender Ansatz zur Erfassung von Asset- und Liability
Positionen. |
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State-of-the-art
Modellierung von finanzwirtschaftlichen Risikofaktoren sowie
komplexer dynamischer Anlagestrategien. |
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Systematischer
Projektprozess mit intensivem Informationsaustausch zum Kunden
und seinen Partnern (z.B. Aktuar). |
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Ein modulares
Konzept verschiedener Analysebausteine, aus denen sich eine
individuelle Gesamtlösung kombinieren lässt. |
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Ergänzende
Leistungen aus dem Bereich Risikomanagement oder Unterstützung
weiterführenden Financial Engineerings.
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Risiko-Monitoring,
On-going Support und Strategie-Up-dates in regelmäßigem
Abstand (z.B. monatlich) wird die Entwicklung der Kapitalanlagen mit
den Anforderungen der Verpflichtungsseite abgeglichen. Auf der Basis
eines vorab definierten Katalogs von Kriterien wird eine Einschätzung
der aktuellen Entwicklung hinsichtlich der Zielerreichung bzw. potenziellen
Zielverfehlung (z.B. mit Sicht auf den nächsten Bilanzstichtag)
als entsprechende Frühwarnungen an die Leitung des Trusts gegeben.
In jährlichem Abstand wird die gewählte Anlagestrategie
hinsichtlich ihrer Risiko- und Ertragscharakteristika überprüft.
Insbesondere steht dabei die Adjustierung der gewählten Strategischen
Asset Allokation auf der Basis aktualisierter Informationen der Liabilities
bzw. geänderter Rahmenbedingungen im Fokus. |
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