Supermodels

in Risk matters Edition 7; Allianz Global Investors, p. 16-21

Mader, W./ Wiehenkamp, C. (2015)

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Volatilität als Anlageklasse

Allianz Global Investors GmbH

Brunner, B. (2015)

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Volatility as an Asset Class

Allianz Global Investors GmbH

Brunner, B. (2015)

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Interview: Gehören "Private Market"-Investments in jedes institutionelle Portfolio?

in Update I/2014, Allianz Global Investors´ Magazine for Institutional Clients, p.34-38

(2014)

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The Rise of Volatility

in Project M, #19, Allianz SE, International Pensions, p. 36-37

(2014)

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Im Fokus: Anlagestile

in Update IV/2014, Allianz Global Investors´ Magazine for Institutional Clients, p.24-29

Mader, W./Subbe, C. (2014)

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Taking Smart Risk - Constructing an Asset Allocation

in Risk matters, Edition 4

Mader, W./ Schmitt, C. (2013)

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Strategische Asset Allokation in Zeiten der fianziellen Repression

in Smart Risk-Serie, Allianz Global Investors

Mader W./Schmitt, C (2013)

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Volatilität zur Risikodiversifikation: Eine alternative Anlageklasse bewährt sich

in Update II/2012, Allianz Global Investors´ Magazine for Institutional Clients, p.18-23

Brunner, B. (2012)

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Strategische Allokation der Anlageklassen: Ein kritischer Erfolgsfaktor für Kreditinstitute

in Update III/2012, Allianz Global Investors´ Magazine for Instittutional Clients, p. 17-21

Schmitt, C./Tschesche, C. (2012)

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Strategic Asset Allocation in Times of Financial Repression

in Smart Risk Series, Allianz Global Investors

Mader, W./Schmitt, C. (2012)

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Asset allocation with credit instruments

in “Alternative Investment and Strategies”, World Scientific Books

Menzinger, B./ Schlösser, A./ Zagst, R. (2010)

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Advanced Return-Strategien im Niedrigzinsumfeld

in Allianz Global Investors Publikationsreihe PortfolioPraxis (Oktober 2010)

Hafner, R./Mader, W.(2010) (2010)

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Alternative Real Assets in a Portfolio Context

Working Paper

Mader, W./Treu, S./Willutzky, S. (2010)

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Flugzeuge im Bauch / Alternative Real Assets

in Institutional Money, Ausgabe 3/2010, p112-114

(2010)

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Optimal Portfolio Allocation with Asian Hedge Funds and Asian REITs

accepted for publication in: International Journal of Services Sciences

Höcht, S./Ng, K.H./Wolf, J./Zagst, R. (2008)

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Volatility as an Asset Class: European Evidence

The European Journal of Finance, Volume 13, Issue 7, pp. 621-644

Hafner, R./Wallmeier, M. (2007)

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Credit as an Asset Class

Masterarbeit

Mayer, B. (2007)

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Pension Fund Regulation and Risk Management

OECD Private Pension Series, "Protecting Pensions: Policy Analysis and Examples from OECD Countries", No. 8, Chapter 4

Blome, S./Fachinger, K./Franzen, D./Scheuenstuhl, G./Yermo, J. (2007)

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Ein alternativer Entscheidungsrahmen für Immobilienanlagen

"Neue Perspektiven", DEGI Marktreport Deutschland 2007, pp. 69-70 - www.degi.com

Brunner, B../Hafner, R./Mader, W./Treu, S. (2007)

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Asset Allocation with Credit Instruments

Working Paper, submittet to: The Journal of Risk

Kalemanova, A./Mayer, B./Zagst, R. (2007)

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Commodities as an Asset Class

Diplomarbeit

Heiden, M. (2006)

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Basel II - Mindestanforderungen: Alternativen bei der Unterlegung von Verbriefungen

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 5/2006, pp. 232-237

Mader, W./Miehle, Ch. (2006)

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Hedge Funds als Bestandteil der Strategischen Asset Allocation?

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 58, März 2005, pp. 129-133

Brunner, B./Hafner, R. (2005)

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An Investor's Perspective on Volatility as an Asset Class

Working Paper, wp 05-02

Hafner, R./Wallmeier,M. (2005)

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Absolute-Return-Vermögensanlagen auf Basis langfristiger Optionsstrategien

Versicherungen im Umbruch, Springer Verlag, pp. 197-223

Scheuenstuhl, G./Spremann, K. (2005)

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Hedge Funds als Bestandteil der Strategischen Asset Allokation?

Working Paper, wp 04-03

Hafner, R./ Bernhard B. (2004)

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Portfolio Optimization Under Liquidity Costs

Working Paper, wp 04-01

Kalin, D./Zagst, R. (2004)

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Portfolio Optimization under Credit Risk

Journal of Computational Statistics, Vol.18, No.3, pp. 317-338

Kehrbaum, J./Schmid, B./Zagst, R. (2003)

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