Risiko Management

Wir sind Experten für die Identifikation, Messung und Steuerung von Einzel- und Portfoliorisiken im Asset Only und Asset Liability Kontext.

Unser Ziel ist die Generierung asymmetrischer Renditeprofile, ganz nach dem Motto “Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen”.

Unser integriertes, vorwärtsgerichtetes Risikomodell stellt die Grundlage daher für eine realitätsnahe Risikomessung und Steuerung. Kundenabhängig verfolgen wir in der Risikosteuerung unterschiedliche Ansätze, von der dynamischen Asset Allocation bis zum optionsbasierten Tail Risk Hedging. Letztlich gibt es nicht die beste “Strategie” per se, sondern nur je Kunden die am besten geeignetste.

Eine wichtige Form der Umsetzung unserer Risikomanagement-Strategien sind Overlay-Mandate. In diesem Rahmen werden Risiken gesteuert, ohne die Underlying Manager zu beeinflussen.

Unser Serviceangebot

  • Risikobewertung
  • Risk Cockpit
  • Risk Pilot / Risiko-Overlay (Dynamische Asset Allocation, Tail Risk Hedging)

Ihre Vorteile

  • Aktuell. Sie profitieren an aktuellem Know How durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung von Risiko-Modellen und –Strategien
  • Praxiserprobt. Aktuell betreuen wir über 50 Mrd. EUR in risikogesteuerten Mandaten
  • Langjährig. Erfolgreiches Management von risikogesteuerten Strategien seit 2005